MT5自動売買ソフトの作成4 オシレータ系インジケータ
まずポインタとは
SMA（単純移動平均）を前々回に作ってみました。
また前回の「データを見る」でもDLL側でポインタを使っています。
C++なのでポインタを普通に書いていましたが、もしかしたらポインタでC、C++をあきらめた人もいるかもしれませんので、少し解説します。
・・・ポインタは何故か嫌われ者で悲しいです。
SMAの回のMQL5側のインポート文では「double& close[]」で呼び出します。
#import "D:\\Projects\\Dll_test\\x64\\Debug\\Dll_test.dll"
void dllSmaArray(const int size, const int period, const double& close[], double& out[]);
#import
DLL側では「double* close」で受けています。
extern "C" __declspec(dllexport) void dllSmaArray(const int size, const int period, double* close, double* out)
{
for (int i=0; i <= size - period; i++) {
double total = 0.0;
for (int n = 0; n < period; n++) {
total += close[i+n];
}
out[i+period-1] = total / period;
}
}
DLL受け渡しバッファは下図でしたね。DLL受け渡しバッファは「double& 変数」→「double* 変数」となっていることになります。
「double& 変数」＝double変数配列は、「double*」＝double変数配列のポインタということになりますね。
ポインタはメモリの位置を指す変数ですが、ここでは簡単にバッファの先頭（位置）を指す変数と考えてください。配列変数と同様の扱いができます。
オシレータ系インジケータ
今回はMACDを作成します。
MACDとは「Moving Average Convergence Divergence」の略ですが、「マックディー」としか呼ばれませんし、正式名称を知っている人はほとんどいないと思います。
MACDは短期（9か12期間）と長期（26期間）の指数移動平均（EMA）の差分をヒストグラム表示して、その差分をSMA（9期間）したシグナルを破線で表示します。（上図下側）
見るべきポイントはゴールデンクロス、デッドクロスとヒストグラム表示とシグナルの交差です。
ゴールデンクロス、デッドクロスでは判断が遅くなることが多いので、ヒストグラム表示とシグナルの交差を見るようです。（ピンクの矢印ですが、騙しが多い気もしますね）
上図を見てもシグナル交差のほうが判断が早いです。
DLLのプログラム
// dllmain.cpp : DLL アプリケーションのエントリ ポイントを定義します。
#include "pch.h"
#include <memory>
BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
DWORD ul_reason_for_call,
LPVOID lpReserved
)
{
switch (ul_reason_for_call)
{
case DLL_PROCESS_ATTACH:
case DLL_THREAD_ATTACH:
case DLL_THREAD_DETACH:
case DLL_PROCESS_DETACH:
break;
}
return TRUE;
}
// EMA= 前日EMA+平滑化定数α×（当日終値-前日EMA） 平滑化定数α＝2÷（n+1）
static void emaArray(const int size, const int period, const double* close, std::unique_ptr<double[]>& out) {
double alpha = 2.0 / ((double)period + 1.0);
double total = 0.0;
for (int n = 0; n < period; n++) {
total += close[n];
}
out[period-1] = total / period;
for (int i = period; i < size; i++) {
out[i] = out[i - 1] + (close[i] - out[i - 1]) * alpha;
}
}
// SMA
static void smaArray(const int size, const int period, const double* close, double* out) {
for (int i = period; i <= size; i++) {
double total = 0.0;
for (int n = 0; n < period; n++) {
total += close[i - period + n];
}
out[i - 1] = total / period;
}
}
// MACD
extern "C" __declspec(dllexport) void dllMacdArray(const int size, const int periodS, const int periodL, const int periodG, double* close, double* outM, double* outS)
{
std::unique_ptr<double[]> maS(new double[size + 1]);
std::unique_ptr<double[]> maL(new double[size + 1]);
// MACDの計算
emaArray(size, periodS, close, maS);
emaArray(size, periodL, close, maL);
for (int i = periodL; i < size; i++) {
outM[i] = maS[i] - maL[i];
}
// シグナルの計算
smaArray(size, periodG, outM, outS);
}
EMAの計算、SMAの計算、MACDの計算の関数を作成します。
新しいのはEMA、MACDです。EMAはSMAと同じ移動平均の「指数移動平均」です。
SMAは二重ループで計算していますが、EMAはループが一重のため計算が早いのが特徴で、最新終値を２回使うので最新値を重視する移動平均です。
EMAの計算式は、
EMA = 前日EMA+平滑化定数α×（当日終値-前日EMA） ※ただし、平滑化定数α＝2÷（n+1）
MACDは２期間EMAの差分をヒストグラム表示して、その差分のSMAをシグナルとして破線表示します。
上記、dllMacdArray関数は見れば一目瞭然ですね。
２期間のEMA計算をするため、２期間分のバッファが必要になります。
C++では、newで領域確保して deleteで領域開放します。ですが、領域開放って面倒ですよね。他の言語のようにガベージコレクションに任せてしまいましょう。
C++11から実装されている「unique_ptr」で領域確保すると、なんと開放しなくてもスコープから抜けると解放されます。
楽ですね。
std::unique_ptr<double[]> maS(new double[size + 1]);
std::unique_ptr<double[]> maL(new double[size + 1]);
インジケータのプログラム
//+------------------------------------------------------------------+
//| dll_test.mq5 |
//| Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
//--- plot dll_test
#property indicator_label1 "MACD"
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1 Silver
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
#property indicator_label2 "signal"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 Red
#property indicator_style2 STYLE_DOT
#property indicator_width2 1
#define barCount 20000
//--- indicator buffers
double shortChart[];
double longChart[];
double closeBuffer[barCount];
double longBuffer[barCount];
double shortBuffer[barCount];
#import "D:\\Projects\\Dll_test\\x64\\Debug\\Dll_test.dll"
void dllMacdArray(const int size, const int periodS, const int periodL, const int periodG, const double& close[], double& outM[], double& outS[]);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0, shortChart, INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1, longChart, INDICATOR_DATA);
ArraySetAsSeries(shortChart, true);
ArraySetAsSeries(longChart, true);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//---
ArraySetAsSeries(close, true);
int size = rates_total - prev_calculated;
size = (size > barCount) ? barCount : size;
ArrayCopy(closeBuffer, close, 0, 0, size);
dllMacdArray(size, 9, 26, 9, closeBuffer, shortBuffer, longBuffer);
ArrayCopy(shortChart, shortBuffer, 0, 0, size);
ArrayCopy(longChart, longBuffer, 0, 0, size);
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
今回はMACDとシグナル、２つのグラフを表示します。
#property indicator_separate_windowはチャート上に表示しないで、Window分割したグラフに表示する指定です。
また、インジケータバッファ、プロット数を２にして、各インジケータの色や種類を指定しています。
#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 //--- plot dll_test #property indicator_label1 "MACD" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Silver #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "signal" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_DOT #property indicator_width2 1
そしてDLLとの受け渡しバッファはCloseと合わせて３つ用意します。
double closeBuffer[barCount]; double longBuffer[barCount]; double shortBuffer[barCount];
DLLの呼び出しは、短い期間と長い期間、シグナルの期間を指定して、バッファを受け渡します。
dllMacdArray(size, 9, 26, 9, closeBuffer, shortBuffer, longBuffer);
MSCodeにコピーして、ビルドをします。
MT5に最初からインストールされているMACDと表示を比べてみましょう。
どうでしょうか？合ってますね？
次回
オシレータといえば「MACD」と「ストキャスティクス」です。
次回は、ちょっと変わったストキャスティクスを作ってみましょう。
